Commitments of traders for mt4 forex

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Esses dados de futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex spot e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado. Sobre Compromissos de Comerciantes O Compromisso de Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados futuros dos EUA (principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sextas-feiras às 3:30, hora do Leste, e reflete os compromissos dos negociadores para a terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição das posições agregadas detidas por três tipos diferentes de negociantes: 8220 comerciantes comerciais 8221 (em forex, tipicamente hedgers), 8220 comerciantes não comerciais8221 (tipicamente, grandes especuladores), e 8220não reportável8221 (tipicamente, pequenos especuladores). As posições líquidas não comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos detidos por grandes especuladores, principalmente fundos de hedge e bancos que negociam futuros de moeda para fins de especulação. Os especuladores não são capazes de entregar contratos e não têm necessidade da mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar sua posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam de acordo com a moeda, podem ter um excesso de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos). O Juro Aberto representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume geral (isto é, juros). Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são cotadas no caminho oposto. Para consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação é oposta à notação forex spot. Este é o caso para o franco suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar dos EUA (USD / CHF). Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro. 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas comerciais OANDA, fxTrade e OANDAs fx é de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Aconselhamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção legal aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, recursos de hedge MT4 e índices de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamentação local. A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTER ALERT quando apropriado. As contas OANDA (Canada) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canada) Corporation ULC é regulada pela Organização Reguladora da Indústria de Investimento do Canadá (IIROC), que inclui o banco de dados de verificação de conselheiros on-line IIROCs (IIROC AdvisorReport), e contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Um folheto descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca. A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087 e tem sua sede registrada no andar 9a, Torre 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Reg. Co. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercado de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulamentada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) e é a emissora dos produtos e / ou serviços neste website. É importante que você considere o atual Financial Service Guide (FSG). Declaração de Divulgação de Produto (PDS). Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar qualquer decisão de investimento financeiro. Esses documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeira Diretora de Negócios de Instrumentos Financeiros Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) No. 2137 Instituto Financial Futures Association número de assinante 1571. Negociação FX e / ou CFDs na margem é de alto risco e não é adequado para todos. Perdas podem exceder investment. mt4 Indicadores COT (incl. Data a partir de 1999-07-2014) Registrado em janeiro de 2011 Status: UberTroll 1,847 Posts pls. leia as instruções nos arquivos leia-me nas subpastas (compilação 509 e build600) dos arquivos. zip para obter informações detalhadas sobre como adicionar os dados COT e informações adicionais. leia também o artigo “Projeto Meta COT - Novos Horizontes para Análise do Relatório CFTC no MetaTrader 4, artigos. mql4 / 867 para saber mais sobre o“ Compromissos dos Comerciantes (COT) ”: cftc. gov/MarketReports/Co. ders / Index. htm // observe os links hanovers em forexfactory / showthre. 94post7614594 início rápido: fonte de download: cftc. gov/marketreports/commit. FTC009781.html faça o download de “Relatórios Combinados de Opções e Opções” (por exemplo, para 2014: cftc. gov/files/dea/history/deahistfo2014.zip) e renomeie o arquivo para YEARFutures-and-Options. txt (exemplo: 2014Futures-and - Opções. txt) Copie todos os quotYEARquotFutures-and-Options. txt para o diretório de arquivos mt4 (build 509: experts / files). pls. Note que você pode ter que editar o names. ini no diretório de arquivos (feito para todos os relatórios de 1999-2014). Copie os arquivos para o seu diretório mt4. Se você não usar o mt4 build600 no modo portátil, copie o conteúdo do MQL4 para o subdiretório apropriado (mais informações sobre isso em meu thread de download metaeditor build 509). Reinicie o script mt4 - gt start Meta COT Script Build, quando terminar o script de início Meta COT Script Concatenate. encontre os arquivos. txt no. zip COT-DATA.1999-07.2014.zip (pls. consulte anexado) Eu modifiquei um pouco os indicadores / scripts (por exemplo, para evitar que os erros sejam impressos em cada escala, acho que uma vez é suficiente) o. zip contém a versão para o build 509, bem como a versão do build600. Eu NÃO modifiquei o expert-advisor (não tenho certeza se vou fazer isso, eu ainda não dei uma olhada). pls. nota: o período de tempo é W1, outros prazos podem não fazer sentido. editar: pls. faça perguntas sobre a instalação de indicadores / scripts / eas ou outras questões comuns neste tópico e provavelmente colocarei você na minha lista de ignorados (nós temos outros tópicos para essas questões). Imagem anexada (clique para ampliar) Entrou em Jan 2011 Status: UberTroll 1.847 Postagens apenas por diversão Eu modifiquei o COT-Trader EA (arquivo. zip no post 1). Para obter a corrida, você deve configurar o material do berço (post1). Eu mod. quase tudo, fez mais parâmetros externos etc. pp. adicionou opções de breakeven e sl / tp. Eu acho que não vou fazer mais com esse EA, mas parece estar funcionando sem erros. Não tenho certeza se o backtesting faz sentido (talvez não, eu suponho que pelo menos você deve mudar o material do período w1 para o período de tempo em que você está testando e que ele reflita a média móvel de W1, etc. pp.) ele está trabalhando no backtest, independentemente de fazer sentido ou não, então presumo que o ea esteja funcionando. Se você decidir deixá-lo funcionar, você precisará de - gt sim. PACIÊNCIA e você terá que atualizar o cot-data semanalmente para ser atualizado (instruções: pls. Leia os arquivos readme no. zip, post1). se você não configurar níveis de compra / venda manuais (padrão: SetManualBuySellLevelsFALSE), os seguintes níveis serão usados: indicatortapeINDEXOPERATORS: buyleveldown80.0 buylevelup100.0 sellleveldown0.0 selllevelup20.0 indicatortape INDEXNONREP: buyleveldown0.0 buylevelup20.0 sellleveldown80.0 selllevelup100.0 indicatortapeMOVEMENTOI: buyleveldown40.0 buylevelup100.0 sellleveldown-100,0 selllevelup-40,0 indicatortapeMOVEMENTOPERATORS: buyleveldown40,0 buylevelup100,0 sellleveldown-100,0 selllevelup-40,0 editar: LOGIN PRINCIPAL DA AIA: TapeTA Dados deltafma COT (iMA (Symbol (), 0 , DeltaFmaPeriod, DeltaFmaShift, DeltaFmaMethod, DeltaFmaPrice, SignalCandle) - iMA (símbolo (), 0, DeltaFmaPeriod, DeltaFmaShift, DeltaFmaMethod, DeltaFmaPreço, SignalCandle2)) deltasma (iMA (símbolo (), DeltaSmaTimeFrame, DeltaSmaPeriod, DeltaSmaShift, DeltaSmaMethod, DeltaSmaPreço, SignalCandle ) - iMA (símbolo (), DeltaSmaTimeFrame, DeltaSmaPeriod, DeltaSmaShift, DeltaSmaMethod, DeltaSmaPreço, SignalCandle2)) if (TapeDatagtbuyleveldown ampamp TapeDataltbuyl evelup) AND (UseDeltaFma (UseDeltaFmaampampdeltaFmagt0.0)) ampamp (UseDeltaSma (UseDeltaSmaampampdeltasmagt0.0))) BUY SIGNAL se (TapeDatagtsellleveldown ampamp TapeDataltselllevelup) E (UseDeltaFma (UseDeltaFmaampampdeltaFmalt0.0)) ampamp (UseDeltaSma (UseDeltaSmaampampdeltasmalt0.0))) VENDA SINAL Imagens anexadas (clique para ampliar) O Relatório de Compromisso de Negociadores Forex - COT O relatório de Compromisso de Negociadores é uma divulgação das posições longas e curtas líquidas tomadas por traders especulativos e comerciais. É um excelente recurso que permite ver como os grandes players do mercado estão posicionados no mercado. O Forex-Central já permite ver em que operadores individuais estão posicionados. mas você quer seguir o rebanho, sabendo que a maioria do rebanho está perdendo dinheiro. Provavelmente não O relatório COT (Commitment of Traders) é na verdade um relatório sobre posições de futuros de moeda tomadas por participantes institucionais: comerciantes comerciais (empresas e bancos que estão protegendo para se proteger de oscilações de moeda adversas) e comerciantes não comerciais (especuladores que estão apenas procurando obter lucros, como gestores de fundos, instituições financeiras e operadores individuais como você). Por que o relatório de COT é útil? Primeiro de tudo, se você é um scalper ou um day trader, é melhor olhar para outras estratégias de negociação forex. este é para comerciantes de forex de prazo mais longo (que se mantêm em posições durante semanas ou meses) O relatório de COT é útil para os traders de longo prazo, pois ajuda a identificar posições curtas longas líquidas ou líquidas extremas. E quando você vê tais posições extremas, isso geralmente significa que uma reversão do mercado está próxima, porque se todos são comprados, quem fica para comprar Ninguém. E o mesmo raciocínio se aplica a posições curtas. Onde encontro o relatório COT O relatório COT é publicado todas as sextas-feiras às 20:30 PM (GMT) e apresenta um instantâneo da atividade anterior às terças-feiras. Você pode encontrá-lo aqui na página da web Commodity Futures Trading Commision (CFTC). Basta rolar até a seção "CURRENT LEGACY REPORTS" e clicar em "Short Format" ou clicar na imagem abaixo. Exemplo do relatório da Chicago Mercantile Exchange Como você pode ver, você tem suas posições não comerciais nas colunas da esquerda, seguidas pelas posições comerciais. Aqui você pode ver o número de posições longas (na foto acima, cada posição longa ou curta é para um contrato no valor de 62.500 libras). O número de interesse cotopen é o número total de contratos abertos (compras e vendas) feitos por todos os tipos de traders. Na segunda linha, você vê as mudanças da semana passada (isso é ótimo para ver se os gerentes de fundos e hedgers estão aumentando suas posições ou diminuindo). Na última linha, você vê o número de operadores que mantêm essas posições. Estes são os comerciantes cujas posições são grandes o suficiente para que eles tenham que reportá-las à CFTC. As últimas colunas à direita representam as posições de operadores que não são obrigados a divulgar suas posições para a CFTC (porque não são grandes o suficiente). Clique aqui para ver o último relatório da Chicago Mercantile Exchange Como eu interpreto esses dados Você deve ter em mente o que caracteriza os dois grupos de traders que ocupam as posições futuras listadas no relatório. Por estarem se protegendo (para se proteger de uma desvalorização da moeda, por exemplo), os operadores comerciais são os mais otimistas em fundos de mercado e os mais pessimistas em picos de mercado. Por outro lado, os comerciantes não comerciais. ou especuladores, dedicam-se a seguir a tendência, vendendo quando o mercado está descendo e comprando quando o mercado está subindo. Eles continuam aumentando suas posições até que a tendência de preço se inverta. Sua estratégia geralmente envolve seguir médias móveis. Vamos ver um exemplo visual para entender tudo isso: Acima de nós, temos um gráfico semanal do par EUR / USD. As duas linhas mais importantes na parte inferior são a azul (os comerciantes comerciais que estão protegendo a si mesmos) e a linha verde (os comerciantes não comerciais que estão tentando lucrar seguindo a tendência). Observe como eles parecem se espelhar mutuamente. A partir desse gráfico, podemos ver que as posições vendidas não comerciais atingiram um nível extremamente baixo em setembro de 2008, 2 meses depois, o par EUR / USD reverteu e subiu, já que aparentemente não havia mais ninguém para vender . Por outro lado, as posições longas não comerciais atingiram uma alta extrema em outubro de 2009 e novamente, 2 meses depois, o par EUR / USD reverteu e começou a cair, já que aparentemente não restava ninguém que quisesse comprar. Há um aparente atraso de 1 a 2 meses entre os extremos nas posições dos comerciantes não comerciais e as reversões de preço. Se você tivesse reconhecido que as posições vendidas de especuladores não comerciais estavam em um extremo baixo em setembro de 2008, e você comprou no nível 1,26 e vendeu quando suas posições compradas estavam em uma alta extrema em outubro de 2009, você teria feito 2400 pips . Da mesma forma, se você reconhecesse que as posições longas de especuladores não comerciais estavam em uma alta extrema em outubro de 2009, e você tinha ficado com um patamar de 1,48 e vendido quando suas posições vendidas estavam em um nível extremamente baixo em março de 2010, teria feito outros 1200 pips. 2 transações com um lucro de 3.600 pips. não é ruim, eh. Claro, é difícil dizer exatamente quando você atingiu o extremo, então às vezes é melhor não fazer nada até que a reversão do mercado tenha sido confirmada. Como você pode ver, esta é uma ótima estratégia para o operador de longo prazo, que não tem pressa, mas quer capturar os grandes movimentos do mercado. Infelizmente, embora o relatório de COT seja gratuito, ele é fornecido apenas semanalmente, você teria que registrar os dados em uma planilha do Excel para rastrear os movimentos de posições longas e curtas de operadores não comerciais. No entanto, desde que você só precisa desses 2 números a cada semana, isso levaria apenas um minuto do seu tempo a cada semana - um pequeno preço a pagar por todos os pips que você pode capturar. Mais uma vez aqui estão os links que você precisa para obter os dados do Commitments of Traders: Um artigo muito interessante sobre o COT Report no qual você encontrará um Expert Advisor gratuito para ver o relatório COT diretamente no MetaTrader 4.